發(fā)布：2016-07-04 實(shí)施：2016-07-04

銀行間外匯市場(chǎng)會(huì)員：

根據(jù)《中國(guó)人民銀行辦公廳關(guān)于加強(qiáng)境外金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行間外匯市場(chǎng)開展人民幣購(gòu)售業(yè)務(wù)宏觀審慎管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》（銀辦發(fā)〔2016〕143號(hào)）有關(guān)要求，為完善宏觀審慎管理,，切實(shí)落實(shí)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)遠(yuǎn)期售匯宏觀審慎管理的通知》（銀發(fā)〔2015〕273號(hào)）和《中國(guó)人民銀行辦公廳關(guān)于遠(yuǎn)期售匯宏觀審慎管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》（銀辦發(fā)〔2015〕203號(hào)）的精神,，銀行間外匯市場(chǎng)的境外金融機(jī)構(gòu)在境外與其客戶開展遠(yuǎn)期賣匯業(yè)務(wù)產(chǎn)生的頭寸在銀行間外匯市場(chǎng)平盤時(shí)應(yīng)交納外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金存入中國(guó)外匯交易中心（以下簡(jiǎn)稱“交易中心”）開立的專用賬戶?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一,、進(jìn)入銀行間外匯市場(chǎng)的境外金融機(jī)構(gòu)包括按照《中國(guó)人民銀行國(guó)家外匯管理局公告》（〔2015〕第40號(hào)）所規(guī)定可以進(jìn)入銀行間外匯市場(chǎng)進(jìn)行交易的人民幣購(gòu)售業(yè)務(wù)境外參加行,，以及境外人民幣業(yè)務(wù)清算行,。

二,、自2016年8月15日起,，進(jìn)入銀行間外匯市場(chǎng)的境外金融機(jī)構(gòu)在境外與其客戶開展遠(yuǎn)期賣匯業(yè)務(wù)產(chǎn)生的頭寸在銀行間外匯市場(chǎng)平盤后,，按月對(duì)其上一月平盤額交納外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金,，準(zhǔn)備金率為20%,，準(zhǔn)備金利率為零,。

三,、進(jìn)入銀行間外匯市場(chǎng)的境外金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金交存基數(shù)及應(yīng)交存外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金數(shù)報(bào)送交易中心，在北京時(shí)間每月15日前（遇節(jié)假日順延）將外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金（美元）劃至交易中心指定賬戶,。各種貨幣之間的折算率按每月國(guó)家外匯管理局公布的《各種貨幣對(duì)美元折算率》計(jì)算,。未公布折算率的,，參照國(guó)家外匯管理局確定的各種貨幣對(duì)美元折算率的方法計(jì)算,。

進(jìn)入銀行間外匯市場(chǎng)的境外金融機(jī)構(gòu)外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)算公式為：當(dāng)月外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金交存額=與境外客戶開展遠(yuǎn)期賣匯業(yè)務(wù)產(chǎn)生的頭寸在銀行間外匯市場(chǎng)上一月平盤額×外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金率,。

四、外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金凍結(jié)期為1年,，交易中心將在北京時(shí)間期滿當(dāng)月15日（遇節(jié)假日順延）退劃資金,。

五,、進(jìn)入銀行間外匯市場(chǎng)的境外金融機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵守上述要求,，若有報(bào)數(shù)不及時(shí)、外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金遲交,、漏交等違反規(guī)定的情況,，交易中心將依規(guī)進(jìn)行處理,。

六,、相關(guān)操作流程和其他具體要求交易中心將另行通知,。

中國(guó)外匯交易中心

2016年7月4日