第一章 總則

第一條 為發(fā)揮期貨市場的套期保值功能,，促進(jìn)期貨市場的規(guī)范發(fā)展，根據(jù)《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》,，制定本辦法,。

第二條 會員、客戶在中國金融期貨交易所（以下簡稱交易所）從事套期保值業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵守本辦法,。

第二章 套期保值額度的申請與審批

第三條 交易所實行套期保值額度審批制度?？蛻羯暾?zhí)灼诒Ｖ殿~度的,，應(yīng)當(dāng)向其開戶的會員申報，會員對申報材料進(jìn)行審核后向交易所辦理申報手續(xù),。

會員申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度的,，直接向交易所辦理申報手續(xù)。

第四條 申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度的會員或者客戶,，應(yīng)當(dāng)填寫《中國金融期貨交易所套期保值額度申請（審批）表》,，并向交易所提交下列申請材料：

（一）自然人客戶應(yīng)當(dāng)提交本人身份證復(fù)印件，會員或者法人客戶應(yīng)當(dāng)提交營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件,、組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件以及近2年經(jīng)審計的資產(chǎn)負(fù)債表,、損益表、現(xiàn)金流量表,；

（二）近6個月的現(xiàn)貨交易情況,；

（三）申請人的套期保值交易方案；

（四）申請人歷史套期保值交易情況說明,；

（五）會員對申請人材料真實性的核實聲明,；

（六）交易所規(guī)定的其他材料。

第五條 申請人可以一次申請多個月份合約的套期保值額度,。合約最后交易日前10個交易日(含)內(nèi),，交易所不受理該合約的套期保值額度申請,。

第六條 套期保值額度由交易所根據(jù)套期保值申請人的現(xiàn)貨市場交易情況、資信狀況和市場情況審批,。批準(zhǔn)的套期保值額度不超過其所提供的套期保值證明材料中所申請的數(shù)量,。

第七條 交易所在收到套期保值額度申請后5個交易日內(nèi)完成審核，并按照下列情形分別處理：

（一）符合套期保值條件的,，通知其準(zhǔn)予辦理,；

（二）不符合套期保值條件的，通知其不予辦理,；

（三）相關(guān)申請材料不足的,，告知申請人補充申請材料。

交易所應(yīng)當(dāng)將套期保值的審核結(jié)果報告中國證監(jiān)會,。

第八條 套期保值額度分合約進(jìn)行審批,，在合約最后交易日前（含）有效，有效期內(nèi)可以重復(fù)使用,。

第九條 交易所有權(quán)根據(jù)市場情況對套期保值額度進(jìn)行調(diào)整,。

第十條 申請人需要調(diào)整套期保值額度時，應(yīng)當(dāng)及時向交易所書面提出變更申請,。

第三章 套期保值監(jiān)督管理

第十一條 交易所對申請人提供的有關(guān)經(jīng)營狀況,、資信情況及期貨、現(xiàn)貨市場交易行為進(jìn)行監(jiān)督和調(diào)查,，會員及相關(guān)客戶應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助和配合,。

交易所有權(quán)要求獲批套期保值額度的申請人，報告現(xiàn)貨,、期貨交易情況,。

第十二條 交易所對會員或者客戶獲批套期保值額度的使用情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

會員或者客戶套期保值期貨持倉超過其相應(yīng)的現(xiàn)貨資產(chǎn)配比要求的,，交易所有權(quán)要求其限期調(diào)整,；逾期未進(jìn)行調(diào)整或者調(diào)整后仍不符合要求的，交易所有權(quán)對其套期保值額度進(jìn)行調(diào)整或者取消其套期保值額度,，必要時可以采取限制開倉,、限期平倉、強行平倉等處置措施,。

第十三條 獲批套期保值交易的會員或者客戶在套期保值額度內(nèi)頻繁進(jìn)行開平倉交易的,，交易所有權(quán)對其采取談話提醒、書面警示,、調(diào)整或者取消已批準(zhǔn)的套期保值額度,、限制開倉、限期平倉,、強行平倉等措施,。

第十四條 會員或者客戶在進(jìn)行套期保值申請和交易時,，存在欺詐或者違反交易所規(guī)定的其他行為的，交易所有權(quán)調(diào)整或者取消其套期保值額度,，將其已建立的持倉予以部分或者全部強行平倉,，并按照《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

第四章 附則

第十五條 違反本辦法規(guī)定的,，交易所按照本辦法和《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理,。

第十六條 本辦法由交易所負(fù)責(zé)解釋。

第十七條 本辦法自2007年6月27日起實施,。

附件：中國金融期貨交易所套期保值額度申請（審批）表

中國金融期貨交易所

二○○七年六月二十七日

附件：

中國金融期貨交易所套期保值額度申請（審批）表

一,、申請人基本情況

會員名稱

會員號

聯(lián)系人

電話

申請人名稱

申請人客戶號

聯(lián)系人

電話

二、套期保值申請情況

合約代碼

買/賣

申請數(shù)量

持有期限

三,、報送材料（另附）

1,、自然人客戶應(yīng)當(dāng)提交本人身份證復(fù)印件，會員或者法人客戶應(yīng)當(dāng)提交營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件,、組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件以及近2年經(jīng)過審計的資產(chǎn)負(fù)債表,、損益表、現(xiàn)金流量表,；

2,、客戶需要保值的現(xiàn)貨資產(chǎn)持有狀況的證明；

3,、近6個月的現(xiàn)貨交易情況,；

4、套期保值交易方案,；

5、歷史套期保值交易情況說明,；

6,、交易所規(guī)定的其他材料。

四,、申請人聲明事項

1,、提供的文件內(nèi)容完整并且真實；

2,、將依據(jù)內(nèi)部稽核與內(nèi)部控制程序從事期貨交易,；

3、遵守期貨交易相關(guān)法律法規(guī)從事期貨交易,，絕不以不當(dāng)手段干擾期貨與相關(guān)現(xiàn)貨市場運作,，并且了解中國金融期貨交易所在執(zhí)行監(jiān)管時，對發(fā)現(xiàn)的異常情況有權(quán)依據(jù)《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》及其實施細(xì)則相關(guān)規(guī)定采取相應(yīng)措施以維護(hù)市場秩序,；

4,、同意中國金融期貨交易所在申請人從事期貨交易期間,，可以依據(jù)相關(guān)規(guī)定要求申請人就有關(guān)事項限期提出書面說明或者補充文件，申請人不會規(guī)避或者拒絕,。

五,、申請人簽章

申請人（負(fù)責(zé)人）簽章：

申請人蓋章：

六、會員對申請人材料真實性的聲明事項

我公司保證申請人向貴所提供的各項證明材料均屬實,，并在運作中按照中國金融期貨交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

七、會員簽章

會員負(fù)責(zé)人簽章：

會員蓋章：

八,、交易所審批

交易所審批意見：