第一章 總則

第一條 為規(guī)范期貨交易行為,，保護(hù)期貨交易當(dāng)事人的合法權(quán)益,，保障中國金融期貨交易所（以下簡稱交易所）期貨交易的順利進(jìn)行，根據(jù)《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》,，制定本細(xì)則,。

第二條 交易所、會員、客戶應(yīng)當(dāng)遵守本細(xì)則,。

第二章 品種與合約

第三條 交易所上市品種為股票指數(shù),、國債等金融產(chǎn)品及其相關(guān)指數(shù)產(chǎn)品以及經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）批準(zhǔn)的其他品種。

第四條 股指期貨合約主要條款包括合約標(biāo)的,、合約乘數(shù),、報價單位、最小變動價位,、合約月份,、交易時間、每日價格最大波動限制,、最低交易保證金,、最后交易日、交割日期,、交割方式,、交易代碼、上市交易所等,。

第五條 國債期貨合約主要條款包括合約標(biāo)的,、可交割國債、報價方式,、最小變動價位,、合約月份、交易時間,、每日價格最大波動限制,、最低交易保證金、最后交易日,、最后交割日,、交割方式、交易代碼,、上市交易所等。

第三章 席位管理

第六條 席位是指會員參與交易所期貨交易,，享有及行使相關(guān)交易權(quán)利,，并接受交易所監(jiān)管、服務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的基本單位,。會員可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要向交易所申請一個或者一個以上的席位,。

第七條 會員申請席位，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

（一）經(jīng)營狀況良好,，無嚴(yán)重違法違規(guī)記錄,；

（二）通訊、資金劃撥條件符合交易所要求；

（三）配備符合交易所要求的業(yè)務(wù)系統(tǒng)及相關(guān)專業(yè)人員,；

（四）具有健全的規(guī)章制度和交易管理辦法,；

（五）業(yè)務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)和管理符合國家、行業(yè)和交易所相關(guān)技術(shù)管理規(guī)范的要求,。

第八條 會員申請席位,，應(yīng)當(dāng)提交下列材料：

（一）近兩年期貨交易基本情況；

（二）包含申請席位的理由,、條件,、可行性論證等內(nèi)容的申請報告；

（三）機(jī)構(gòu),、人員現(xiàn)狀及擬負(fù)責(zé)交易管理事務(wù)的主要人員的名單,、簡歷、專業(yè)背景等基本情況,；

（四）交易管理的業(yè)務(wù)制度（包括數(shù)據(jù)安全管理制度）,；

（五）計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)（包括通訊線路）,、系統(tǒng)軟件,、應(yīng)用軟件等配置清單；

（六）交易所要求提供的其他材料,。

第九條 交易所在收到符合要求的申請報告和有關(guān)材料之日起15個工作日內(nèi),，對申請報告做出書面批復(fù)。

第十條 會員應(yīng)當(dāng)在收到交易所同意其席位申請的批復(fù)后5個工作日內(nèi),，與交易所簽訂席位使用協(xié)議,。無故逾期的，視為放棄,。

第十一條 席位使用費(fèi)按年收取,，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)交易有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

席位撤銷時,，已收取的席位使用費(fèi)不予退還,。

第十二條 會員交易設(shè)施安裝和系統(tǒng)調(diào)試完成后，達(dá)到交易所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)且符合開通條件的,，方可投入使用,。

第十三條 會員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)席位管理和交易業(yè)務(wù)系統(tǒng)維護(hù)，主要設(shè)施需要更換或者作技術(shù)調(diào)整時,，應(yīng)當(dāng)事先征得交易所同意,。席位遷移出原登記備案地，應(yīng)當(dāng)事先報交易所審批,。交易所有權(quán)對席位的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,。

第十四條 會員有下列情形之一的,，席位予以撤銷：

（一）申請撤銷席位并經(jīng)交易所核準(zhǔn)；

（二）私下轉(zhuǎn)包,、轉(zhuǎn)租或者轉(zhuǎn)讓席位,；

（三）管理混亂、存在嚴(yán)重違規(guī)行為或者經(jīng)查實(shí)已不符合開通條件,；

（四）利用席位竊密或者破壞交易所系統(tǒng),；

（五）會員資格終止；

（六）交易所認(rèn)為其不適宜擁有席位,。

第十五條 由于交易系統(tǒng),、通訊系統(tǒng)等交易設(shè)施發(fā)生故障，致使10%以上的會員不能正常交易的,，交易所應(yīng)當(dāng)暫停交易,，直至故障消除為止。交易恢復(fù)后,，交易所可以對指令申報實(shí)行集合競價交易,，然后轉(zhuǎn)入連續(xù)競價交易。

第四章 價格

第十六條 交易所應(yīng)當(dāng)及時發(fā)布開盤價,、收盤價,、最高價、最低價,、最新價,、漲跌、最高買價,、最低賣價,、申買量、申賣量,、結(jié)算價,、成交量、持倉量等與交易有關(guān)的信息,。

第十七條 開盤價是指某一合約經(jīng)集合競價產(chǎn)生的成交價格,。集合競價未產(chǎn)生成交價格的，以集合競價后第一筆成交價為開盤價,。

第十八條 收盤價是指某一合約當(dāng)日交易的最后一筆成交價格,。

第十九條 最高價是指一定時間內(nèi)某一合約成交價中的最高成交價格。

第二十條 最低價是指一定時間內(nèi)某一合約成交價中的最低成交價格,。

第二十一條 最新價是指某一合約在當(dāng)日交易期間的即時成交價格。

第二十二條 漲跌是指某一合約在當(dāng)日交易期間的最新價與上一交易日結(jié)算價之差,。

第二十三條 最高買價是指某一合約當(dāng)日買方申請買入的即時最高價格,。

第二十四條 最低賣價是指某一合約當(dāng)日賣方申請賣出的即時最低價格。

第二十五條 申買量是指某一合約當(dāng)日交易所交易系統(tǒng)中未成交的最高價位申請買入的下單數(shù)量。

第二十六條 申賣量是指某一合約當(dāng)日交易所交易系統(tǒng)中未成交的最低價位申請賣出的下單數(shù)量,。

第二十七條 結(jié)算價是指某一合約當(dāng)日一定時間內(nèi)成交價格按照成交量的加權(quán)平均價,。結(jié)算價是進(jìn)行當(dāng)日未平倉合約盈虧結(jié)算和計(jì)算下一交易日交易價格限制的依據(jù)。

第二十八條 成交量是指某一合約在當(dāng)日所有成交合約的單邊數(shù)量,。

第二十九條 持倉量是指期貨交易者所持有的未平倉合約的單邊數(shù)量,。

第五章 指令與成交

第三十條 交易指令分為市價指令、限價指令及交易所規(guī)定的其他指令,。

市價指令是指不限定價格的,、按照當(dāng)時市場上可執(zhí)行的最優(yōu)報價成交的指令。市價指令的未成交部分自動撤銷,。

限價指令是指按照限定價格或者更優(yōu)價格成交的指令,。限價指令在買入時，必須在其限價或者限價以下的價格成交,；在賣出時,，必須在其限價或者限價以上的價格成交。限價指令當(dāng)日有效,，未成交部分可以撤銷,。

第三十一條 市價指令只能和限價指令撮合成交，成交價格等于即時最優(yōu)限價指令的限定價格,。

第三十二條 交易指令的報價只能在合約價格限制范圍內(nèi),，超過價格限制范圍的報價為無效報價。

交易指令申報經(jīng)交易所確認(rèn)后生效,。

第三十三條 合約的交易單位為手,，期貨交易以交易單位的整數(shù)倍進(jìn)行。

第三十四條 會員,、客戶使用或者會員向客戶提供可以通過計(jì)算機(jī)程序?qū)崿F(xiàn)自動批量下單或者快速下單等功能的交易軟件的,，會員應(yīng)當(dāng)事先報交易所備案。

會員,、客戶采取可能影響交易所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序的方式下達(dá)交易指令的,，交易所可以采取相關(guān)措施。

第三十五條 期貨交易采用集合競價,、連續(xù)競價及經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他方式,。集合競價是指對在規(guī)定時間內(nèi)接受的買賣申報一次性集中撮合的競價方式，連續(xù)競價是指對買賣申報逐筆連續(xù)撮合的競價方式,。

第三十六條 集合競價時間分為指令申報時間和指令撮合時間,。

集合競價指令申報時間不接受市價指令申報。

集合競價指令撮合時間不接受指令申報,。

第三十七條 連續(xù)競價交易按照價格優(yōu)先,、時間優(yōu)先的原則撮合成交,。以漲跌停板價格申報的指令，按照平倉優(yōu)先,、時間優(yōu)先的原則撮合成交,。

第三十八條 集合競價采用最大成交量原則，即以此價格成交能夠得到最大成交量,。高于集合競價產(chǎn)生的價格的買入申報全部成交,；低于集合競價產(chǎn)生的價格的賣出申報全部成交；等于集合競價產(chǎn)生的價格的買入或者賣出申報,，根據(jù)買入申報量和賣出申報量的多少,，按照少的一方的申報量成交。

第三十九條 開盤集合競價中的未成交指令自動參與連續(xù)競價交易,。

第四十條 限價指令連續(xù)競價交易時,，交易所系統(tǒng)將買賣申報指令以價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則進(jìn)行排序,，當(dāng)買入價大于,、等于賣出價則自動撮合成交。撮合成交價等于買入價（bp）,、賣出價（sp）和前一成交價（cp）三者中居中的一個價格,。即：

當(dāng) bp≥sp≥cp，則：最新成交價＝sp

bp≥cp≥sp,，最新成交價＝cp

cp≥bp≥sp,，最新成交價＝bp

集合競價未產(chǎn)生成交價的，以上一交易日收盤價為前一成交價,，按照上述辦法確定第一筆成交價,。

第四十一條 新上市合約的掛盤基準(zhǔn)價由交易所確定并提前公布。掛盤基準(zhǔn)價是確定新合約上市首日漲跌停板幅度的依據(jù),。

（相關(guān)資料:其他規(guī)范性文件1篇）

第六章 交易編碼

第四十二條 交易編碼是客戶,、從事自營業(yè)務(wù)的會員進(jìn)行期貨交易的專用代碼。交易編碼由十二位數(shù)字構(gòu)成,，前四位為會員號,，后八位為客戶號。

第四十三條 客戶在不同的會員處開戶的,，其交易編碼中客戶號應(yīng)當(dāng)相同,。交易所另有規(guī)定的除外。

第四十四條 符合中國證監(jiān)會及交易所規(guī)定的會員和客戶,，可以根據(jù)從事套期保值交易,、套利交易、投機(jī)交易等不同目的分別申請客戶號,。

第四十五條 會員應(yīng)當(dāng)對客戶開戶申請材料的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審核,，并根據(jù)期貨市場客戶開戶管理的相關(guān)規(guī)定錄入客戶資料，辦理相關(guān)手續(xù),。

第四十六條 證券公司、基金管理公司,、信托公司,、銀行和其他金融機(jī)構(gòu)，以及社會保障類公司,、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等法律,、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的需要資產(chǎn)分戶管理的特殊單位客戶，可以為其分戶管理的資產(chǎn)向交易所申請開立交易編碼,。

第四十七條 會員,、客戶申請交易編碼，應(yīng)當(dāng)根據(jù)交易所的規(guī)定繳納相關(guān)費(fèi)用,。

第四十八條 會員應(yīng)當(dāng)建立客戶開戶檔案,，并應(yīng)當(dāng)自期貨經(jīng)紀(jì)合同終止之日起至少保存20年。

第四十九條 存在下列情形之一的,，交易所可以注銷交易編碼：

（一）客戶備案資料不真實(shí),；

（二）客戶被認(rèn)定為市場禁止進(jìn)入者；

（三）客戶申請注銷,；

（四）交易所認(rèn)定的其他情形,。

第五十條 客戶提供虛假的資料或者會員協(xié)助客戶使用虛假資料開戶的，交易所有權(quán)責(zé)令會員限期平倉,，平倉后注銷該客戶的交易編碼,，同時按照《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

第七章 附則

第五十一條 違反本細(xì)則規(guī)定的,，交易所按照本細(xì)則和《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理,。

第五十二條 本細(xì)則由交易所負(fù)責(zé)解釋。

第五十三條 本細(xì)則自2013年8月30日起實(shí)施,。