• 【發(fā)布單位】作者：賈靖峰
• 【發(fā)布文號(hào)】--
• 【發(fā)布日期】2008-06-28 09:05:05
• 【生效日期】--
• 【失效日期】--
• 【文件來源】來源：中國新聞網(wǎng)
• 【所屬類別】立法追蹤

-證監(jiān)會(huì)修訂券商風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn) 融資融券三門檻-

中國證監(jiān)會(huì)二十七日公布最新修訂的《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法》，將券商固定資產(chǎn)和長期股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)扣減比例提高到百分之百,，并對(duì)券商為客戶提供融資融券設(shè)定三項(xiàng)門檻,，包括對(duì)單一客戶融券規(guī)模不得超過凈資本百分之五等。



 根據(jù)最新的風(fēng)控指標(biāo)管理辦法,，證券公司必須持續(xù)符合四項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：凈資本與各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備之和的比例不得低于百分之百,；凈資本與凈資產(chǎn)的比例不得低于百分之四十；凈資本與負(fù)債的比例不得低于百分之八,；凈資產(chǎn)與負(fù)債的比例不得低于二十,。



 最新公布的風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)證券公司為客戶買賣證券提供融資融券服務(wù)設(shè)定了三大門檻：對(duì)單一客戶融資業(yè)務(wù)規(guī)模不得超過凈資本的百分之五,；對(duì)單一客戶融券業(yè)務(wù)規(guī)模不得超過凈資本的百分之五,；接受單只擔(dān)保股票的市值不得超過該股票總市值的二成。



 《辦法》要求證券公司經(jīng)營證券自營業(yè)務(wù),，自營權(quán)益類證券及證券衍生品的合計(jì)額不得超過凈資本的百分之百；自營固定收益類證券的合計(jì)額不得超過凈資本的五倍,；持有一種權(quán)益類證券的成本不得超過凈資本的三成,；持有一種權(quán)益類證券的市值與其總市值的比例不得超過百分之五。



 新規(guī)對(duì)證券公司除要求計(jì)算凈資本外,，還增加了計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備一項(xiàng),，要求券商編制凈資本計(jì)算表、風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備計(jì)算表和風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)監(jiān)管報(bào)表,。市場人士分析,，券商此前的風(fēng)控以凈資本為主，現(xiàn)在加入風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備的監(jiān)控體系,，將更加細(xì)化并直接地控制券商風(fēng)險(xiǎn),。



 據(jù)悉，新修訂風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法將自二OO八年十二月一日起正式實(shí)施,。