• 【發(fā)布單位】作者：賈靖峰
• 【發(fā)布文號(hào)】--
• 【發(fā)布日期】2008-06-28 09:05:05
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• 【文件來(lái)源】來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng)
• 【所屬類別】立法追蹤

-證監(jiān)會(huì)修訂券商風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn) 融資融券三門檻-

中國(guó)證監(jiān)會(huì)二十七日公布最新修訂的《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法》,，將券商固定資產(chǎn)和長(zhǎng)期股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)扣減比例提高到百分之百，并對(duì)券商為客戶提供融資融券設(shè)定三項(xiàng)門檻,，包括對(duì)單一客戶融券規(guī)模不得超過(guò)凈資本百分之五等,。



 根據(jù)最新的風(fēng)控指標(biāo)管理辦法，證券公司必須持續(xù)符合四項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：凈資本與各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備之和的比例不得低于百分之百,；凈資本與凈資產(chǎn)的比例不得低于百分之四十,；凈資本與負(fù)債的比例不得低于百分之八；凈資產(chǎn)與負(fù)債的比例不得低于二十,。



 最新公布的風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn),，對(duì)證券公司為客戶買賣證券提供融資融券服務(wù)設(shè)定了三大門檻：對(duì)單一客戶融資業(yè)務(wù)規(guī)模不得超過(guò)凈資本的百分之五；對(duì)單一客戶融券業(yè)務(wù)規(guī)模不得超過(guò)凈資本的百分之五,；接受單只擔(dān)保股票的市值不得超過(guò)該股票總市值的二成,。



 《辦法》要求證券公司經(jīng)營(yíng)證券自營(yíng)業(yè)務(wù)，自營(yíng)權(quán)益類證券及證券衍生品的合計(jì)額不得超過(guò)凈資本的百分之百,；自營(yíng)固定收益類證券的合計(jì)額不得超過(guò)凈資本的五倍,；持有一種權(quán)益類證券的成本不得超過(guò)凈資本的三成；持有一種權(quán)益類證券的市值與其總市值的比例不得超過(guò)百分之五,。



 新規(guī)對(duì)證券公司除要求計(jì)算凈資本外,，還增加了計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備一項(xiàng)，要求券商編制凈資本計(jì)算表,、風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備計(jì)算表和風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)監(jiān)管報(bào)表,。市場(chǎng)人士分析，券商此前的風(fēng)控以凈資本為主,，現(xiàn)在加入風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備的監(jiān)控體系,，將更加細(xì)化并直接地控制券商風(fēng)險(xiǎn)。



 據(jù)悉,，新修訂風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法將自二OO八年十二月一日起正式實(shí)施,。