• 【發(fā)布單位】作者：謝登科
• 【發(fā)布文號(hào)】--
• 【發(fā)布日期】2005-01-08 10:27:29
• 【生效日期】--
• 【失效日期】--
• 【文件來源】來源：新華社
• 【所屬類別】立法追蹤

-銀監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)人就《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》答記者問-

近日,，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》,，將于3月1日起正式實(shí)施?！吨敢烦浞纸梃b了國(guó)際先進(jìn)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),，直接針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制薄弱的現(xiàn)狀，提出市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本要求和指導(dǎo)性意見,，填補(bǔ)了我國(guó)監(jiān)管法規(guī)體系中缺乏系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)管理指引這一空白,，是銀監(jiān)會(huì)以風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管為核心的監(jiān)管理念的具體體現(xiàn)。



 7日,，銀監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人就《指引》的有關(guān)問題回答了記者的提問,。



 問：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)為什么要制定《指引》？



 答：銀監(jiān)會(huì)發(fā)布實(shí)施《指引》,，對(duì)于促進(jìn)商業(yè)銀行加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理,，轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立和完善內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理體系,，既有必要性,，也有緊迫性。



 從必要性來看，首先,，目前我國(guó)的外幣利率,、人民幣拆借利率、國(guó)債回購(gòu)利率等已經(jīng)市場(chǎng)化,。最近,，我國(guó)又宣布取消貸款利率上限和存款利率下限，進(jìn)一步放松了人民幣的利率管制,。隨著我國(guó)利率市場(chǎng)化,、金融創(chuàng)新和綜合經(jīng)營(yíng)的發(fā)展，商業(yè)銀行所面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的種類和規(guī)模還會(huì)成倍增長(zhǎng),。其次,，我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制普遍薄弱，《指引》的實(shí)施,，將能成為促進(jìn)商業(yè)銀行建立和完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系的一個(gè)較好的切入點(diǎn),，同時(shí)也填補(bǔ)了我國(guó)監(jiān)管法規(guī)體系中缺乏系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)管理指引這一空白。第三,，頒布和實(shí)施《指引》,，有利于配合《金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行辦法》的實(shí)施，促使商業(yè)銀行完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系,，有效地管理和控制衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),。第四，目前我國(guó)商業(yè)銀行的改革又進(jìn)入了一個(gè)新的階段,。國(guó)有商業(yè)銀行在實(shí)行財(cái)務(wù)重組之后,，急需改善公司治理，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制,，從根本上轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)機(jī)制,。《指引》的出臺(tái),，有力地配合了我國(guó)商業(yè)銀行的改革進(jìn)程,，及時(shí)為商業(yè)銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理、完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系提供了有益的幫助和指導(dǎo),。



 從緊迫性來看,，首先，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理技術(shù)在國(guó)際上已經(jīng)日趨成熟,。相比之下,，我國(guó)在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理和監(jiān)管方面才剛剛起步，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)已成為我國(guó)銀行監(jiān)管體系中最薄弱的領(lǐng)域之一,。因此,，制定和實(shí)施《指引》,，有助于避免我國(guó)銀行業(yè)在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理和監(jiān)管方面與國(guó)際銀行業(yè)的差距繼續(xù)擴(kuò)大。其次,，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)不是一朝一夕之事,，需要做很多基礎(chǔ)性的工作，并要花費(fèi)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間逐步建立和完善,，更應(yīng)該早做準(zhǔn)備,。



 問：請(qǐng)介紹一下《指引》的基本框架和主要內(nèi)容。



 答：《指引》分為四章,，共有四十四個(gè)條款,。除第一章總則和第四章附則外，第二章和第三章分別規(guī)定了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則,。第二章為《指引》的主體部分,，分為五節(jié)，參考借鑒了巴塞爾委員會(huì)和各國(guó)銀行監(jiān)管當(dāng)局風(fēng)險(xiǎn)管理指引的體例結(jié)構(gòu),，即以風(fēng)險(xiǎn)管理體系的四個(gè)要素為線索來構(gòu)造其基本框架,。一個(gè)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)具備四個(gè)基本要素：（1）董事會(huì)和高級(jí)管理層的有效監(jiān)控；（2）完善的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序,；（3）有效的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別,、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制程序,；（4）完善的內(nèi)部控制和獨(dú)立的外部審計(jì)?！吨敢返诙录词前凑找陨纤膫€(gè)要素分節(jié)論述,，同時(shí)借鑒巴塞爾委員會(huì)近期頒布的風(fēng)險(xiǎn)管理指引的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，增加了第五節(jié),，提出了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管資本要求,。



 問：《指引》體現(xiàn)了哪些銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理念？



 答：銀監(jiān)會(huì)在制定《指引》時(shí),，遵循了國(guó)際銀行業(yè)所普遍接受的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理念：一,、商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過程必然包含固有的內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)與收益成正比,，所以需要在風(fēng)險(xiǎn)水平和贏利水平之間尋求適當(dāng)?shù)钠胶?，并通過實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理，確保有效地識(shí)別,、計(jì)量,、監(jiān)測(cè)和控制這些風(fēng)險(xiǎn)。二,、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的,，風(fēng)險(xiǎn)管理體系越復(fù)雜，成本也就越高。三,、目前國(guó)際銀行業(yè)呈現(xiàn)出向全面,、綜合風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展的趨勢(shì)，銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中越來越注重不同風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性,。



 問：銀監(jiān)會(huì)為什么對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施《指引》給予了一定的過渡期,？



 答：考慮到我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制普遍比較薄弱，內(nèi)部控制不健全,，缺乏專業(yè)人才,，要全面達(dá)到《指引》的要求，還需要做很多基礎(chǔ)性的工作,，并需要用一定的時(shí)間逐步建立和完善市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系,。但是，也正因?yàn)樯虡I(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體制不完善,，管理能力亟待提高,，才進(jìn)一步突出了實(shí)施《指引》，推動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管工作的必要性和緊迫性,。因此,，在綜合考慮各方面因素的基礎(chǔ)上，銀監(jiān)會(huì)對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施《指引》給予了一定的過渡期,，要求國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行最遲于2007年年底前,，城市商業(yè)銀行和其他商業(yè)銀行最遲于2008年年底前達(dá)到《指引》的要求。



 但是,，需要指出的是,，根據(jù)審慎經(jīng)營(yíng)原則，銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平只能隨著風(fēng)險(xiǎn)管理能力的逐步提高才能不斷增加,。因此,，如果銀監(jiān)會(huì)在現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系存在缺陷，將要求其降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平,、采取改進(jìn)措施,，并可能進(jìn)一步限制其開展某些市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平較高的業(yè)務(wù)。所以,，如果商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系不完善,，將會(huì)制約其業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展。我們希望,，在過渡期內(nèi),，商業(yè)銀行能夠按照《指引》要求，結(jié)合本行實(shí)際情況,，盡快建立和完善市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系,。只有風(fēng)險(xiǎn)管理能力提高了,，商業(yè)銀行才能突破目前較為保守的投資方式，進(jìn)一步開拓業(yè)務(wù),，拓展盈利空間,，并為今后在更高層次上完善管理機(jī)制，推行更先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理做法奠定基礎(chǔ),。



 另一方面,，《指引》的實(shí)施，也將使銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管工作面臨新的挑戰(zhàn),。為此,，銀監(jiān)會(huì)將組織開展市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管方面的培訓(xùn)，引進(jìn),、培養(yǎng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)方面的專業(yè)監(jiān)管人員,，確保對(duì)商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效監(jiān)管。同時(shí),，銀監(jiān)會(huì)也將幫助商業(yè)銀行加強(qiáng)人員培訓(xùn)和基礎(chǔ)建設(shè),，促進(jìn)商業(yè)銀行切實(shí)提高市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理水平，完善市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系,，并為今后建立和完善全面的風(fēng)險(xiǎn)管理體系奠定基礎(chǔ),。